อัลเลกรี นำ ยูเวนตุส เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 ครั้ง แต่พ่ายรวดทั้งแพ้ต่อ บาร์เซโลน่า 1-3 ในปี 2015 และแพ้ต่อ เรอัล มาดริด 1-4 ในปี 2017 ทำให้ทัพม้าลายแพ้ตลอด 3 ครั้งหลังที่ได้ชิงฯ เมื่อร่วมกับปี 2003 ที่แพ้จุดโทษต่อ เอซี มิลาน

อัลเลกรี กล่าวว่า "เป้าหมายหลักของผมทั้งที่ มิลาน และ ยูเวนตุส คือผ่านรอบแรกและลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก มันไม่มีหรอกคำคำสาปแชมเปี้ยนส์ ลีก"

"การไปถึงรอบชิงชนะเลิศคือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมแล้ว มันก็เหมือน ซูเปอร์ โบวล์ นั่นแหละ มันเป็นเป้าหมายที่สุดยอด จากนั้นมันก็มีแค่แพ้กับชนะ แต่ว่าคุณได้พบกับทีมที่ดีที่สุดแน่นอน"

"ใน 2 ฤดูกาลนั้น เราแพ้ต่อ บาร์เซโลน่า และ เรอัล มาดริด ที่ในเวลานั้นคือทีมที่แกร่งที่สุดในโลก เรามีโอกาสคว้าแชมป์ในอันแรก (เจอ บาร์เซโลน่า) มากกว่าครั้งที่ 2 แค่ความจริงก็คือ ไม่ได้มีคำสาปในแชมเปี้ยนส์ ลีก"