มาห์เรซ โชว์ฟอร์มสุดยอดในฤดูกาล 2015-16 ที่ช่วยให้ เลสเตอร์ ซิตี้ ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกชนิดหักปากกาเซียนทุกสำนัก ทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อาร์เซน่อล ของ อาร์แซน เวนเกอร์

เวนเกอร์ เดินหน้าจริงจังในการคว้า มาห์เรซ ไปร่วมทีมในซัมเมอร์ 2016 ให้ได้ แต่สุดท้าย เลสเตอร์ ก็ปฏิเสธปล่อยตัว ทำให้ มาห์เรซ ต้องเล่นในคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ต่อไป ก่อนย้ายซบ แมนฯ ซิตี้ ในปี 2018 

ปีกทีมชาติแอลจีเรีย กล่าวว่า "เรื่องมันคงต่างไปจากนี้หากผมได้ย้ายไปเล่นให้ทีมชั้นนำหลังคว้าแชมป์ ผมคิดว่าผมเสียเวลาในฟุตบอลระดับสูงสุดไป 2 ปี ผมควรจะได้ไปเล่นให้ แมนฯ ซิตี้ ตั้งแต่ตอนอายุ 24 หรือ 25 ปี ไม่ใช่ 27 ปี"

"เลสเตอร์ ขัดขวางไม่ให้ผมย้าย พวกเขาบอกผมว่า 'นายจะไม่ได้ย้ายทีม นายจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น' เอเยนต์ของผมได้คุยกับ เวนเกอร์ ด้วย เขาต้องการผมมากๆ  ผมเกือบได้ย้ายไป อาร์เซน่อล ในปี 2016 แต่ก็ไม่ได้ย้าย ผมผิดหวังมากๆ"